日記3年続けてると書くことないし 戯言&妄想なので気にするな。特に数学系

2006年12月09日

Malliavin解析集中セミナーfor Mathematical Finance

今日から2日間,Malliavin解析集中セミナーと題し,青色証券・信託のOBと共に,Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Financeってゆう謎の本を読むことになりました.
 book1.jpg
 

ちなみにこの本の評価は”シリアスな学生は読むな”と書いてあるらしい.そうそう,阪大のD2に安田さんも参加してくれはりました.Workshopで声をかけてみた.これはなかなか個人的にはFinePlayでした.
本日は1章と2章.1章はMalliavin微分?と呼ばれるものとそのajointであるdivergenceをさらっと定義して終了.2章は主にGreeksの計算.\DeltaとかはValue過程の原資産での微分なので,Payoffがvanillaとかだと微分出来ないので弱微分の意味で微分する.\deltaの期待値が元々のPayoffとDivergenceの積の期待値くらいで書ける.まぁ,VanillaOPやと,具体的に\Deltaは計算出来るけど.って具合やったと思います.
ところで,証券会社の人に言われて,Weightを全て1章の言葉で表記しようと試みたけど,(特にPDEweightの箇所)撃沈しました.当の本人はひたすらMonteCarloに拘ってた.聞いた話によると何らかの方法(MalliavanWeight)を用いれば,MonteCarloがむっちゃ早く実装出来るとか出来ないとか.
で,2章が終了する頃には,9時過ぎになってた.お昼時間を2時間と見積もっても,10時間.その後,南草津で飲み会.途中から先生が合流して終電で帰宅.で,すぽると見て就寝.先生たちはどうやら,3時過ぎまで飲んでたとか.

posted by Tom at 10:00| 滋賀 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
完全内輪ネタ(*_ _)人ゴメンナサイ

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